PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHPY с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPY с SMCY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 98.32% vs -51.14% for SMCY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.

Доходность

Сравнение доходности CHPY и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPY показывает доходность 63.11%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -18.90%.

CHPY

1 день
-4.40%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
49.62%
С начала года
63.11%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
-8.17%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-20.55%
С начала года
-18.90%
1 год
-51.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPY и SMCY

2026 (YTD)2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		63.11%56.76%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-18.90%-18.53%

Correlation

The correlation between CHPY and SMCY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.59

The correlation between CHPY and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с SOXXCHPY с ULTYCHPY с LFGY
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE

Доходность на риск

CHPY vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPYSMCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
-0.70

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.74

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.89

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

-0.85

+6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.10

-1.33

+24.43

CHPY vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPY на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SMCY равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPY и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPY и SMCY

Максимальная просадка CHPY за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и SMCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPYSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-64.75%

+47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-60.43%

+43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-60.90%

+43.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-37.94%

+35.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

38.45%

-34.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и SMCY

Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 18.29%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 22.60%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPYSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

22.60%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.41%

68.51%

-37.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.76%

72.94%

-37.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

80.08%

-42.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

80.08%

-42.20%

Сравнение комиссий CHPY и SMCY

CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и SMCY

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%, что меньше доходности SMCY в 233.75%

ПозицияTTM20252024
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		36.41%28.19%0.00%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		233.75%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

CHPY and SMCY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (22.60%) compared to CHPY (18.29%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -16.93% vs SMCY's -64.75%.

On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -51.14% for SMCY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 18.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 36.41% for CHPY.

Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.01% for SMCY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPY и SMCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор