Сравнение CHPY с COIW
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 133.11% vs -44.75% for COIW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.40%.
CHPY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 79.80%
- 6 месяцев
- 82.24%
- 1 год
- 133.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -36.40%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 79.80% | 56.76% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.40% | 17.69% |
Correlation
The correlation between CHPY and COIW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. COIW — Ранг доходности на риск
CHPY
COIW
Сравнение CHPY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.95 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.01 | -0.60 | +11.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.28 | -0.93 | +40.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и COIW
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -74.55% | +62.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -74.55% | +62.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -71.20% | +67.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -38.75% | +36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 48.19% | -44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и COIW
Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 17.01%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 23.43% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 63.09% | -36.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 85.53% | -54.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 90.82% | -55.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 90.82% | -55.57% |
Сравнение комиссий CHPY и COIW
И CHPY, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и COIW
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.42%, что меньше доходности COIW в 236.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.42% | 28.19% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 236.52% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and COIW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.43%) compared to CHPY (17.01%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.19% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, CHPY leads with 133.11% vs -44.75% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 133.11% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 29.42% for CHPY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор