PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHPY с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHPY и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPY показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.40%.


CHPY

1 день
1.06%
1 месяц
13.42%
С начала года
79.80%
6 месяцев
82.24%
1 год
133.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COIW

1 день
-0.64%
1 месяц
-25.36%
С начала года
-36.40%
6 месяцев
-48.23%
1 год
-44.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPY и COIW


Correlation

The correlation between CHPY and COIW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

CHPY vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHPYCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.95

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.01

-0.60

+11.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.28

-0.93

+40.21

CHPY vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPY на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPY и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPY и COIW

Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и COIW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHPYCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.19%

-74.55%

+62.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-74.55%

+62.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-71.20%

+67.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-38.75%

+36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

48.19%

-44.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и COIW

Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 17.01%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHPYCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.01%

23.43%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

63.09%

-36.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.72%

85.53%

-54.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

90.82%

-55.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.25%

90.82%

-55.57%

Сравнение комиссий CHPY и COIW

И CHPY, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и COIW

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.42%, что меньше доходности COIW в 236.52%


ПозицияTTM2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
29.42%28.19%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
236.52%120.37%

Часто задаваемые вопросы


CHPY and COIW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.43%) compared to CHPY (17.01%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.19% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, CHPY leads with 133.11% vs -44.75% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 133.11% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 29.42% for CHPY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPY и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор