Сравнение CHPY с CHAT
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs 133.72% for CHAT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CHPY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 70.00%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 21.73%
- С начала года
- 70.00%
- 6 месяцев
- 67.89%
- 1 год
- 133.72%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 70.00% | 82.35% |
Correlation
The correlation between CHPY and CHAT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between CHPY and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. CHAT — Ранг доходности на риск
CHPY
CHAT
Сравнение CHPY c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.61 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | 8.26 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | 24.36 | +20.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | 4.37 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | 1.93 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и CHAT
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -31.34% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.28% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -3.11% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -5.35% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.51% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и CHAT
Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 11.32%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 12.18% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 24.80% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 30.81% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 29.92% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 29.92% | +3.24% |
Сравнение комиссий CHPY и CHAT
CHPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и CHAT
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что больше доходности CHAT в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.68% | 2.85% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and CHAT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (12.18%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 133.72% for CHAT. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 133.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 1.68% for CHAT.
CHPY is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 0.75% for CHAT.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 4.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор