PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с USCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 21.47% for USCA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.54%.

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и USCA

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%6.89%

Correlation

The correlation between CHPS and USCA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between CHPS and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и USCA

Секторы
CHPS
USCA

Технологии

98.8%
29.4%

Энергетика

0.5%
3.5%

Промышленность

0.4%
7.0%

Финансовые услуги

0.2%
13.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

12.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

CHPS
98.8%
USCA
29.4%

Энергетика

CHPS
0.5%
USCA
3.5%

Промышленность

CHPS
0.4%
USCA
7.0%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
USCA
13.6%

Сырьевые материалы

CHPS

-

USCA
1.9%

Коммуникационные услуги

CHPS

-

USCA
12.7%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

USCA
11.9%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

USCA
4.7%

Здравоохранение

CHPS

-

USCA
10.7%

Недвижимость

CHPS

-

USCA
2.3%

Коммунальные услуги

CHPS

-

USCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

CHPS vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.17
1.79

+4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
2.48

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.32

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

2.10

+10.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.22

8.33

+38.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.17, что выше коэффициента Шарпа USCA равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17

1.79

+4.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CHPS и USCA

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-19.14%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-10.25%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.36%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-2.16%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.58%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и USCA

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

2.85%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

9.08%

+19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

12.08%

+22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

14.75%

+19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

14.75%

+19.03%

Сравнение комиссий CHPS и USCA

CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и USCA

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and USCA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs USCA's -19.14%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 21.47% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.33% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while USCA is Large Cap Blend Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.07% for USCA.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор