Сравнение CHPS с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
CHPS и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью -5.85%.
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и USCA
CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CHPS vs. USCA — Ранг доходности на риск
CHPS
USCA
Сравнение CHPS c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.67 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.08 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 1.02 | +4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 4.11 | +16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.67 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CHPS и USCA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и USCA
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USCA в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и USCA
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -19.14% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -12.18% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.19% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -2.22% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.02% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и USCA
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 5.21% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 9.67% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 18.16% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 14.93% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 14.93% | +17.89% |