PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 223.67% vs 13.67% for SNPD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.97%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и SNPD

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%1.27%

Correlation

The correlation between CHPS and SNPD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов CHPS и SNPD

Секторы
CHPS
SNPD

Технологии

98.8%
6.3%

Энергетика

0.5%
3.1%

Промышленность

0.4%
17.5%

Финансовые услуги

0.2%
8.5%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.7%

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

CHPS
98.8%
SNPD
6.3%

Энергетика

CHPS
0.5%
SNPD
3.1%

Промышленность

CHPS
0.4%
SNPD
17.5%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
SNPD
8.5%

Сырьевые материалы

CHPS

-

SNPD
7.1%

Коммуникационные услуги

CHPS

-

SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

SNPD
8.7%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

SNPD
18.7%

Здравоохранение

CHPS

-

SNPD
4.9%

Недвижимость

CHPS

-

SNPD
6.8%

Коммунальные услуги

CHPS

-

SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

CHPS vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.54
1.24

+5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.07
1.88

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.21

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.87

1.58

+11.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.99

4.72

+45.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

1.24

+5.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.57

+1.24

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SNPD

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-15.80%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-8.68%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.20%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-3.94%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.90%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SNPD

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

2.75%

+11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

8.04%

+20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

11.05%

+23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

13.14%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

13.14%

+20.64%

Сравнение комиссий CHPS и SNPD

И CHPS, и SNPD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SNPD

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and SNPD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs SNPD's -15.80%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 13.67% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS and SNPD have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.32% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while SNPD is Mid Cap Value Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор