PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

CHPS и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS и SMHX

2026 (YTD)20252024
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%-6.17%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий CHPS и SMHX

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.

SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHPS vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.55

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.19

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

3.56

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

9.59

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.55

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.77

+0.25

Корреляция

Корреляция между CHPS и SMHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и SMHX

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и SMHX

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, примерно равная максимальной просадке SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-38.53%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-17.51%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-10.19%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.94%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

6.50%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и SMHX

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

11.28%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

24.45%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

39.40%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

39.80%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

39.80%

-6.98%