Сравнение CHPS с SEMY
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. CHPS is passively managed, while SEMY is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 107.97%, что значительно выше, чем у SEMY с доходностью 39.74%.
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.97% | 10.44% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.74% | -0.24% |
Correlation
The correlation between CHPS and SEMY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. SEMY — Ранг доходности на риск
CHPS
SEMY
Сравнение CHPS c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.54 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.07 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 3.31 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и SEMY
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -11.46% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -2.60% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 26.31% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 26.31% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 26.31% | +7.47% |
Сравнение комиссий CHPS и SEMY
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и SEMY
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SEMY в 82.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.11% | 17.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS and SEMY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.11%, compared with 0.32% for CHPS.
CHPS is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and GraniteShares. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор