PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с PSWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 223.67% vs 15.26% for PSWD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.97%, что значительно выше, чем у PSWD с доходностью 22.48%.

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и PSWD

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between CHPS and PSWD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between CHPS and PSWD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHPS и PSWD

Секторы
CHPS
PSWD

Технологии

98.8%
98.3%

Энергетика

0.5%
0.0%

Промышленность

0.4%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

CHPS
98.8%
PSWD
98.3%

Энергетика

CHPS
0.5%
PSWD
0.0%

Промышленность

CHPS
0.4%
PSWD
0.5%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
PSWD
0.1%

Сырьевые материалы

CHPS

-

PSWD
0.0%

Коммуникационные услуги

CHPS

-

PSWD
0.1%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

PSWD
0.1%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

PSWD
0.0%

Здравоохранение

CHPS

-

PSWD
0.1%

Недвижимость

CHPS

-

PSWD
0.9%

Коммунальные услуги

CHPS

-

PSWD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX

Доходность на риск

CHPS vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSPSWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.54

0.60

+5.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.07

0.95

+5.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.12

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.87

0.65

+12.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.99

1.47

+48.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа PSWD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSPSWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

0.60

+5.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.77

+1.04

Просадки

Сравнение просадок CHPS и PSWD

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-23.70%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-23.70%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.32%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-6.46%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

10.38%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и PSWD

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

11.00%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

20.87%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

25.46%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

23.68%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

23.68%

+10.10%

Сравнение комиссий CHPS и PSWD

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSWD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и PSWD

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PSWD в 0.72%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and PSWD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to PSWD (11.00%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 15.26% for PSWD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.32% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while PSWD is Technology Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.20% for PSWD.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор