Сравнение CHPS с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Global Tech ETF (IXN).
CHPS и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%.
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и IXN
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
CHPS vs. IXN — Ранг доходности на риск
CHPS
IXN
Сравнение CHPS c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.29 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.90 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.48 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 8.21 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.29 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.47 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между CHPS и IXN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и IXN
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и IXN
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -55.67% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -14.37% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -8.48% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -11.34% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.35% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и IXN
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 9.16% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 17.16% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 27.06% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 24.57% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 24.19% | +8.63% |