PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

CHPS и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS и FEGE

2026 (YTD)20252024
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%0.12%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий CHPS и FEGE

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHPS vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.76

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.38

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

2.51

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

9.75

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.76

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.88

-0.86

Корреляция

Корреляция между CHPS и FEGE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и FEGE

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и FEGE

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPSFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-11.13%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-10.96%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-8.08%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-1.37%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.82%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и FEGE

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPSFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

5.59%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

9.89%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

15.66%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

14.87%

+17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

14.87%

+17.95%