Сравнение CHPS с FEDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM).
CHPS и FEDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и FEDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS и FEDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 0.51%.
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и FEDM
CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CHPS vs. FEDM — Ранг доходности на риск
CHPS
FEDM
Сравнение CHPS c FEDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | FEDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.10 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.64 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 1.72 | +4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 6.47 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.10 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.40 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CHPS и FEDM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и FEDM
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FEDM в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и FEDM
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и FEDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -29.37% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -11.92% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.11% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -7.14% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.17% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и FEDM
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 7.48% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 12.93% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 18.54% | +19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 16.40% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 16.40% | +16.42% |