PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 16.72% for FEDM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и FEDM

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%3.10%

Correlation

The correlation between CHPS and FEDM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.58

The correlation between CHPS and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и FEDM

Секторы
CHPS
FEDM

Технологии

98.8%
10.9%

Энергетика

0.5%
5.7%

Промышленность

0.4%
17.8%

Финансовые услуги

0.2%
27.1%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Здравоохранение

-

10.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

CHPS
98.8%
FEDM
10.9%

Энергетика

CHPS
0.5%
FEDM
5.7%

Промышленность

CHPS
0.4%
FEDM
17.8%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
FEDM
27.1%

Сырьевые материалы

CHPS

-

FEDM
5.9%

Коммуникационные услуги

CHPS

-

FEDM
4.6%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

FEDM
5.7%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

FEDM
7.1%

Здравоохранение

CHPS

-

FEDM
10.0%

Недвижимость

CHPS

-

FEDM
1.8%

Коммунальные услуги

CHPS

-

FEDM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с BKIE

Доходность на риск

CHPS vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.17
1.04

+5.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
1.57

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

1.41

+10.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.22

5.07

+42.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.17, что выше коэффициента Шарпа FEDM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17

1.04

+5.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.47

+1.30

Просадки

Сравнение просадок CHPS и FEDM

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-29.37%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-11.92%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.16%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-6.99%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.30%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и FEDM

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

4.71%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

12.47%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

16.14%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

16.46%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

16.46%

+17.32%

Сравнение комиссий CHPS и FEDM

CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и FEDM

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and FEDM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs FEDM's -29.37%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 16.72% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.33% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Xtrackers and FlexShares. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.12% for FEDM.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор