Сравнение CHPS с DRAM
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. CHPS is passively managed, while DRAM is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 54.64% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between CHPS and DRAM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов CHPS и DRAM
Секторы
CHPS
DRAM
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHPS
DRAM
Энергетика
CHPS
DRAM
-
Промышленность
CHPS
DRAM
-
Финансовые услуги
CHPS
DRAM
Коммуникационные услуги
CHPS
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
CHPS
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
CHPS
DRAM
-
Сырьевые материалы
CHPS
-
DRAM
-
Здравоохранение
CHPS
-
DRAM
-
Недвижимость
CHPS
-
DRAM
-
Коммунальные услуги
CHPS
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. DRAM — Ранг доходности на риск
CHPS
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHPS c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPS | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPS и DRAM
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -35.16% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -35.16% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -6.83% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 97.73% | -54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | 97.73% | -61.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 97.73% | -61.18% |
Сравнение комиссий CHPS и DRAM
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и DRAM
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS and DRAM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DRAM.
CHPS is categorized as Semiconductors, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор