Сравнение CHPS с CHPY
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CHPS is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 143.61% for CHPY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 86.17% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between CHPS and CHPY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between CHPS and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CHPS
CHPY
Сравнение CHPS c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 11.88 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.22 | 45.33 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17 | 5.23 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 4.71 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и CHPY
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -12.17% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -12.17% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.51% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -1.98% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.18% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и CHPY
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 11.32% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 22.41% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.50% | 27.61% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 33.16% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 33.16% | +0.62% |
Сравнение комиссий CHPS и CHPY
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и CHPY
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CHPS and CHPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHPS has higher volatility (14.07%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 143.61% for CHPY. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 143.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 0.33% for CHPS.
CHPS is categorized as Semiconductors, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and YieldMax. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.99% for CHPY.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 5.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор