PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 223.67% vs 112.42% for ARTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.97%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и ARTY

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%-1.42%

Correlation

The correlation between CHPS and ARTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between CHPS and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и ARTY

Секторы
CHPS
ARTY

Технологии

98.8%
87.7%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.4%
5.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

CHPS
98.8%
ARTY
87.7%

Энергетика

CHPS
0.5%
ARTY

-

Промышленность

CHPS
0.4%
ARTY
5.3%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
ARTY

-

Сырьевые материалы

CHPS

-

ARTY

-

Коммуникационные услуги

CHPS

-

ARTY
3.5%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

ARTY

-

Здравоохранение

CHPS

-

ARTY
0.6%

Недвижимость

CHPS

-

ARTY
1.2%

Коммунальные услуги

CHPS

-

ARTY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

CHPS vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSARTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.54

3.78

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.07

4.13

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.55

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.87

6.01

+6.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.99

20.88

+29.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа ARTY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

3.78

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.63

+1.17

Просадки

Сравнение просадок CHPS и ARTY

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-54.50%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-18.81%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-19.85%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.40%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и ARTY

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

12.01%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

25.12%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

29.94%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

28.58%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

27.75%

+6.03%

Сравнение комиссий CHPS и ARTY

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и ARTY

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and ARTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to ARTY (12.01%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs ARTY's -54.50%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 112.42% for ARTY. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 112.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for ARTY.

CHPS is categorized as Semiconductors, while ARTY is Technology Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.47% for ARTY.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор