PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с ARTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY).

CHPS и ARTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS и ARTY

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%8.02%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью -1.22%.

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO

Сравнение комиссий CHPS и ARTY

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.

ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHPS vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSARTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.53

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.10

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

2.73

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

9.31

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ARTY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.53

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.38

+0.65

Корреляция

Корреляция между CHPS и ARTY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и ARTY

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и ARTY

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и ARTY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPSARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-54.50%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-18.81%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-12.58%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-20.24%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.51%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и ARTY

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPSARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

12.53%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

23.30%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

32.61%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

27.89%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

27.42%

+5.40%