PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и iShares Gold Trust (IAU).

CHPS-U.TO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и IAU

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.90

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.33

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

2.72

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

9.95

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.90

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и IAU

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и IAU

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-45.14%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-19.18%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-11.71%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-15.98%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.23%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и IAU

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

10.44%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

24.15%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

27.64%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

17.70%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

15.83%

+23.42%