PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с SMGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L).

CHPS-U.TO и SMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. SMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и SMGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		9.97%49.26%24.20%74.93%-35.24%25.73%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 9.97%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.83%
С начала года
6.93%
6 месяцев
11.91%
1 год
84.50%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMGB.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.42%
С начала года
9.97%
6 месяцев
20.29%
1 год
86.79%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и SMGB.L

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.

CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOSMGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.61

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.18

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

7.16

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

27.00

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGB.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOSMGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и SMGB.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и SMGB.L

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и SMGB.L

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и SMGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-36.24%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.94%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.32%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-10.02%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.45%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и SMGB.L

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

10.58%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

23.61%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

33.12%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

31.52%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

31.41%

+7.84%