PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

CHPS-U.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и QQQ

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.07

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.66

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

2.00

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

7.32

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.07

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и QQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и QQQ

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и QQQ

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-82.97%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.62%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-7.86%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-32.99%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.44%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и QQQ

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

6.61%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

12.82%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

22.70%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

22.38%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

22.25%

+17.00%