PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

CHPS-U.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и TEC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-9.09%20.98%34.10%56.77%-36.73%13.90%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -10.26%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-9.07%
1 год
20.79%
3 года*
23.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и TEC.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.85

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.38

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.29

+5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

4.26

+14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.85

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.39

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и TEC.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и TEC.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-35.31%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-17.52%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-13.33%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-8.17%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.04%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и TEC.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

7.12%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

13.72%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

24.57%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

24.08%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

25.86%

+13.39%