Сравнение CHIQ с SOFR
CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. Both are passively managed. Over the past year, CHIQ returned -20.71% vs 3.91% for SOFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.68%.
CHIQ
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- -23.02%
- 6 месяцев
- -23.86%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- 6.04%
SOFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIQ и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -23.02% | 13.69% | 4.97% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.68% | 4.27% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CHIQ and SOFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIQ vs. SOFR — Ранг доходности на риск
CHIQ
SOFR
Сравнение CHIQ c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIQ | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 3.41 | -2.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 9.67 | -10.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 39.53 | -41.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и SOFR
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIQ | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -0.41% | -66.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.87% | -0.41% | -32.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.61% | -0.01% | -59.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -0.03% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 0.10% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и SOFR
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIQ | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 0.25% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 0.56% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 0.84% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 0.83% | +36.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 0.83% | +31.60% |
Сравнение комиссий CHIQ и SOFR
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и SOFR
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SOFR в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.92% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.94% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIQ and SOFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHIQ has higher volatility (6.60%) compared to SOFR (0.25%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.91% vs -20.71% for CHIQ. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.91% return vs -20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.
SOFR has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.92% for CHIQ.
CHIQ is categorized as China Equities, while SOFR is Multisector Bonds. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SOFR tracks Secured Overnight Financing Rate. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHIQ и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор