PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с DAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 8.99%/yr for DAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.99% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

DAX

1 день
1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
3.82%
1 год
4.02%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
DAX
Global X DAX Germany ETF		0.44%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between CHIQ and DAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CHIQ и DAX

Секторы
CHIQ
DAX

Потребительский циклический сектор

96.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.9%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Промышленность

0.2%
34.8%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

21.0%

Здравоохранение

-

5.7%

Технологии

-

13.2%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
DAX
7.0%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
DAX
0.9%

Недвижимость

CHIQ
0.4%
DAX
1.0%

Промышленность

CHIQ
0.2%
DAX
34.8%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

DAX
5.3%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

DAX
6.1%

Энергетика

CHIQ

-

DAX

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

DAX
21.0%

Здравоохранение

CHIQ

-

DAX
5.7%

Технологии

CHIQ

-

DAX
13.2%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

DAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

CHIQ vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.23

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.45

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.27

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.86

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.23

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.39

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.36

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и DAX

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-45.58%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-14.82%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-16.03%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-39.96%

-19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-45.58%

-21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-3.57%

-51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-10.50%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

4.69%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и DAX

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.82%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.39%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

17.68%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

20.38%

+17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

21.28%

+11.15%

Сравнение комиссий CHIQ и DAX

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и DAX

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности DAX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.47%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and DAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to DAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, DAX leads with 8.99% vs 6.57% for CHIQ. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 8.99% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.47% for DAX.

CHIQ is categorized as China Equities, while DAX is Europe Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while DAX tracks DAX Index. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.20% for DAX.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор