PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHILX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHILX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CHILX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHILX и VTCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		0.13%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, CHILX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

CHILX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.86%
1 год
23.88%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock China A Opportunities Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с SPYCHILX с AFTYCHILX с IOOCHILX с VOOCHILX с CNYACHILX с FLN
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий CHILX и VTCLX

CHILX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CHILX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHILX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHILXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.52

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.35

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHILX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHILX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHILX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHILXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.64

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между CHILX и VTCLX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и VTCLX

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.93%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CHILX и VTCLX

Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHILXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.73%

-55.18%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-12.20%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-24.98%

-18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-6.12%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-7.61%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.53%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и VTCLX

BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CHILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHILXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.42%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.68%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

18.43%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

17.23%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

18.26%

+3.61%