PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIAX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIAX с EIFAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, CHIAX returned 4.32%/yr vs 5.07%/yr for EIFAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIAX charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.

Доходность

Сравнение доходности CHIAX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CHIAX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 4.32% против 5.07% соответственно.

CHIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.32%

EIFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.16%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.81%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIAX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		0.80%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.22%4.33%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.16%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%

Correlation

The correlation between CHIAX and EIFAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.63

The correlation between CHIAX and EIFAX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSOIXCHIAX с CSQAXCHIAX с CSAIX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с FHYSXEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE

Доходность на риск

CHIAX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIAX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIAXEIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.27

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.67

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

4.31

+1.00

CHIAX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIAX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIAX и EIFAX

Максимальная просадка CHIAX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIAX и EIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIAXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-40.28%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.29%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-3.43%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-7.63%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-24.22%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.26%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIAX и EIFAX

Текущая волатильность для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) составляет 0.68%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что CHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIAXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.99%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.59%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.15%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

4.46%

-0.88%

Сравнение комиссий CHIAX и EIFAX

CHIAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIAX и EIFAX

Дивидендная доходность CHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности EIFAX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.62%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.65%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%

Часто задаваемые вопросы

CHIAX and EIFAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFAX has higher volatility (0.72%) compared to CHIAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, CHIAX dropped -37.29% vs EIFAX's -40.28%.

CHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIAX и EIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор