PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIAX с CSOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIAX с CSOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) and CSOIX (Credit Suisse Strategic Income Fund) are both mutual funds - CHIAX is a Bank Loan fund managed by Credit Suisse, while CSOIX is a High Yield Bonds fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CHIAX returned 4.28%/yr vs 5.72%/yr for CSOIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIAX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CSOIX.

Доходность

Сравнение доходности CHIAX и CSOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIAX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у CSOIX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции CHIAX уступали акциям CSOIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.72% соответственно.

CHIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.75%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.28%

CSOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.28%
1 год
3.30%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIAX и CSOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		0.88%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.22%4.33%
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		-0.30%5.66%8.26%12.62%-7.23%5.47%4.77%10.17%-0.72%8.21%

Correlation

The correlation between CHIAX and CSOIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.63

The correlation between CHIAX and CSOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Credit Suisse Strategic Income Fund

Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSQAXCHIAX с CSAIXCHIAX с CIK
Часто сравнивают с CSOIX:
CSOIX с BGHSXCSOIX с FFRHXCSOIX с FAGIXCSOIX с VQNPXCSOIX с CSQAXCSOIX с CRSOXCSOIX с CSAIX

Доходность на риск

CHIAX vs. CSOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CSOIX
Ранг доходности на риск CSOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSOIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSOIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSOIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSOIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSOIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIAX c CSOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIAXCSOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.25

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.38

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.16

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

4.27

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIAX vs. CSOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIAX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSOIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIAX и CSOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIAXCSOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.44

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CHIAX и CSOIX

Максимальная просадка CHIAX за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки CSOIX в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIAX и CSOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIAXCSOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-20.04%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.86%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-2.92%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-10.39%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-20.04%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.48%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.77%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIAX и CSOIX

Текущая волатильность для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) составляет 0.29%, в то время как у Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOIX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что CHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIAXCSOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.55%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.01%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.64%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

3.34%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

4.01%

-0.43%

Сравнение комиссий CHIAX и CSOIX

CHIAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSOIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIAX и CSOIX

Дивидендная доходность CHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности CSOIX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.00%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
CSOIX
Credit Suisse Strategic Income Fund		5.92%7.12%7.05%6.72%4.39%3.92%4.95%5.35%5.45%5.18%7.19%6.86%

Часто задаваемые вопросы

CHIAX and CSOIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSOIX has higher volatility (0.55%) compared to CHIAX (0.29%). In terms of maximum drawdown, CHIAX dropped -37.29% vs CSOIX's -20.04%.

CHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIAX и CSOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор