PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIAX с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIAX с TFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).

CHIAX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 7 мар. 1999 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CHIAX и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIAX и TFLR

2026 (YTD)2025202420232022
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		-0.99%4.25%6.85%11.03%0.65%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, CHIAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью -0.33%.

CHIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.21%
1 год
2.95%
3 года*
5.87%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.36%

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с CSQAXCHIAX с CSOIXCHIAX с CSAIXCHIAX с CIK
Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR

Сравнение комиссий CHIAX и TFLR

CHIAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TFLR в 0.60%.

CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF

Доходность на риск

CHIAX vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIAX c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIAXTFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.47

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.65

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.96

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIAX vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLR равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIAX и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIAXTFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.11

-0.94

Корреляция

Корреляция между CHIAX и TFLR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIAX и TFLR

Дивидендная доходность CHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности TFLR в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.65%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHIAX и TFLR

Максимальная просадка CHIAX за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIAX и TFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIAXTFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-4.01%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-3.50%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.83%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.22%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIAX и TFLR

Текущая волатильность для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) составляет 0.74%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что CHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIAXTFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.89%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.65%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

5.47%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

3.74%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

3.74%

-0.17%