Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Credit Suisse Floating Rate High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) показал доход в -0.99% с начала года и 2.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHIAX составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 8 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CHIAX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.5%.

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund: годовая альфа составляет 4.85%, бета — 0.06, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 09.03.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (31.85%) было выше, чем в снижении (23.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CHIAX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

CHIAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Credit Suisse Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 37.29%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Credit Suisse Floating Rate High Income Fund составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.