Сравнение CHI с LCFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. LCFYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и LCFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и LCFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 3.98% | 22.27% | 13.91% | 7.25% | -23.24% | 1.34% | 64.36% | 24.25% | -5.76% | 16.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у LCFYX с доходностью 3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHI имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции LCFYX немного впереди с 11.96%.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
LCFYX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и LCFYX
CHI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LCFYX в 0.86%.
Доходность на риск
CHI vs. LCFYX — Ранг доходности на риск
CHI
LCFYX
Сравнение CHI c LCFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | LCFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.70 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.06 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 14.40 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CHI и LCFYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и LCFYX
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности LCFYX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 1.50% | 1.88% | 2.31% | 2.06% | 2.73% | 18.40% | 16.22% | 8.76% | 4.99% | 2.54% | 3.72% | 3.48% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и LCFYX
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки LCFYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и LCFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -39.17% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -7.06% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -30.74% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -33.42% | -16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.03% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.46% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.99% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и LCFYX
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 6.37% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 12.23% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 14.53% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 12.87% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 13.51% | +9.58% |