PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с CIGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHI с CIGEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) and CIGEX (Calamos Global Equity Fund) are both mutual funds - CHI is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CHI returned 13.79%/yr vs 15.77%/yr for CIGEX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHI charges 0.88%/yr vs 1.15%/yr for CIGEX.

Доходность

Сравнение доходности CHI и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 30.21%, что значительно выше, чем у CIGEX с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции CHI уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 13.79% против 15.77% соответственно.

CHI

1 день
1.08%
1 месяц
5.34%
С начала года
30.21%
6 месяцев
26.31%
1 год
41.13%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.33%
10 лет*
13.79%

CIGEX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.61%
С начала года
17.30%
6 месяцев
15.82%
1 год
27.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
11.50%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHI и CIGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		30.21%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		17.30%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%

Correlation

The correlation between CHI and CIGEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.53

The correlation between CHI and CIGEX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с CHI:
CHI с CHYCHI с JEPICHI с FISCXCHI с CIHEXCHI с NCZCHI с AVKCHI с CNSDX
Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с CIHEXCIGEX с CVLOXCIGEX с CAPIXCIGEX с CNWIXCIGEX с CHYDXCIGEX с CIGIX

Доходность на риск

CHI vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHICIGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.36

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.87

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.11

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

7.82

+7.34

CHI vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CIGEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHI и CIGEX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CIGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHICIGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-60.48%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-13.31%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.52%

-20.41%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-35.81%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-35.81%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.40%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-10.31%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.58%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и CIGEX

Текущая волатильность для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) составляет 5.42%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что CHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHICIGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.78%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

17.24%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

20.67%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

19.74%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

19.52%

+3.69%

Сравнение комиссий CHI и CIGEX

CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CIGEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и CIGEX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности CIGEX в 13.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		8.70%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		13.10%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CHI and CIGEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGEX has higher volatility (8.78%) compared to CHI (5.42%). In terms of maximum drawdown, CHI dropped -64.72% vs CIGEX's -60.48%.

CHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHI и CIGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор