PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHGX с SGRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

CHGX и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CHGX и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHGX и SGRT

2026 (YTD)2025
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		-0.09%3.09%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

CHGX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.12%
1 год
14.35%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с FBTCCHGX с SPYXCHGX с BSJOCHGX с EQTCHGX с SCHDCHGX с VOO
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий CHGX и SGRT

CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

CHGX vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.09

-1.50

Корреляция

Корреляция между CHGX и SGRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и SGRT

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.67%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHGX и SGRT

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CHGXSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-17.87%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.09%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-3.52%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHGXSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

32.60%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

32.60%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

32.60%

-13.18%