PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CHGX tracks the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHGX returned 10.12%/yr vs 12.35%/yr for RPG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.

CHGX

1 день
0.70%
1 месяц
1.69%
С начала года
21.02%
6 месяцев
19.47%
1 год
29.79%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		21.02%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-5.79%4.22%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%3.62%

Correlation

The correlation between CHGX and RPG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between CHGX and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHGX и RPG

Секторы
CHGX
RPG

Технологии

29.7%
46.9%

Финансовые услуги

17.7%
5.3%

Здравоохранение

15.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.4%

Промышленность

5.8%
14.0%

Недвижимость

4.1%
1.0%

Сырьевые материалы

3.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.1%

Энергетика

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Технологии

CHGX
29.7%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
RPG
5.3%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
RPG
5.4%

Промышленность

CHGX
5.8%
RPG
14.0%

Недвижимость

CHGX
4.1%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
RPG
1.2%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
RPG
1.1%

Энергетика

CHGX
2.2%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с SUSACHGX с BSJOCHGX с SCHD
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

CHGX vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHGXRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.88

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.53

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.78

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

14.18

-0.73

CHGX vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHGX и RPG

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-53.27%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-11.08%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-24.75%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-35.59%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.19%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-8.82%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.95%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и RPG

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 6.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

11.27%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

19.21%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

22.24%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

23.91%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

22.91%

-3.54%

Сравнение комиссий CHGX и RPG

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и RPG

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.56%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and RPG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to CHGX (6.03%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.35% vs 10.12% for CHGX. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CHGX has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.35% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

CHGX has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.15% for RPG.

CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Change Finance and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.35% for RPG.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор