PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CHGX tracks the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, CHGX returned 11.19%/yr vs 11.26%/yr for QUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%.

CHGX

1 день
0.28%
1 месяц
9.49%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.44%
1 год
34.23%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		23.15%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-5.79%4.34%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%6.16%

Correlation

The correlation between CHGX and QUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between CHGX and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHGX и QUS

Секторы
CHGX
QUS

Технологии

29.7%
26.3%

Финансовые услуги

17.7%
14.6%

Здравоохранение

15.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.2%

Промышленность

5.8%
8.6%

Недвижимость

4.1%
1.4%

Сырьевые материалы

3.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.2%

Энергетика

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%
3.6%

Технологии

CHGX
29.7%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
QUS
14.6%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
QUS
13.4%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
QUS
10.2%

Промышленность

CHGX
5.8%
QUS
8.6%

Недвижимость

CHGX
4.1%
QUS
1.4%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
QUS
2.3%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
QUS
9.2%

Энергетика

CHGX
2.2%
QUS
4.6%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHD
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

CHGX vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.06

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.95

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.74

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

12.22

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CHGX и QUS

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.78%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.85%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-13.94%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-22.30%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.70%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.53%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и QUS

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что CHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.88%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

6.70%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

9.12%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.33%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.42%

+2.93%

Сравнение комиссий CHGX и QUS

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и QUS

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.55%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and QUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHGX has higher volatility (3.88%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.26% vs 11.19% for CHGX. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.26% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.55% for CHGX.

CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Change Finance and State Street. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.15% for QUS.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор