PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CHGX tracks the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHGX returned 11.19%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

CHGX

1 день
0.28%
1 месяц
9.49%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.44%
1 год
34.23%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		23.15%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%6.33%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between CHGX and HLAL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between CHGX and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHGX и HLAL

Секторы
CHGX
HLAL

Технологии

29.7%
50.4%

Финансовые услуги

17.7%
0.0%

Здравоохранение

15.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
16.7%

Промышленность

5.8%
4.6%

Недвижимость

4.1%
0.8%

Сырьевые материалы

3.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Энергетика

2.2%
4.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Технологии

CHGX
29.7%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
HLAL
10.5%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
HLAL
16.7%

Промышленность

CHGX
5.8%
HLAL
4.6%

Недвижимость

CHGX
4.1%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
HLAL
2.5%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
HLAL
2.9%

Энергетика

CHGX
2.2%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHD
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

CHGX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.25

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.52

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.20

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

19.39

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CHGX и HLAL

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.57%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-10.20%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-21.67%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-23.18%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.61%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.00%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.20%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и HLAL

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что CHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.59%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.97%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.19%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.60%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

20.21%

-0.86%

Сравнение комиссий CHGX и HLAL

CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и HLAL

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.55%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and HLAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHGX has higher volatility (3.88%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.73% vs 11.19% for CHGX. On fees, CHGX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.73% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHGX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

CHGX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.45% for HLAL.

CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Change Finance and Wahed. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор