PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHGX с HCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).

CHGX и HCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHGX и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHGX и HCMT

2026 (YTD)202520242023
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		-0.47%12.13%15.16%9.55%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.

CHGX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.00%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с FBTCCHGX с SPYXCHGX с BSJOCHGX с SCHDCHGX с EQTCHGX с VOO
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SPMOHCMT с SMHHCMT с JEPQ

Сравнение комиссий CHGX и HCMT

CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

CHGX vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXHCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.53

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.87

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.89

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

2.46

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между CHGX и HCMT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и HCMT

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности HCMT в 0.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.68%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHGX и HCMT

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и HCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CHGXHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-36.26%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-19.31%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-13.43%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.33%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.98%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и HCMT

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 5.52%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHGXHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.49%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

20.06%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

29.73%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

29.00%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

29.00%

-9.58%