PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с HCMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion. CHGX is passively managed, while HCMT is actively managed. Over the past year, CHGX returned 34.23% vs 42.26% for HCMT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 1.17%/yr for HCMT.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью 10.71%.

CHGX

1 день
0.28%
1 месяц
9.49%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.44%
1 год
34.23%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

HCMT

1 день
-0.42%
1 месяц
12.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
8.81%
1 год
42.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и HCMT

2026 (YTD)202520242023
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		23.15%12.13%15.16%9.55%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		10.71%7.39%39.14%5.67%

Correlation

The correlation between CHGX and HCMT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between CHGX and HCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHGX и HCMT

Секторы
CHGX
HCMT

Технологии

29.7%
12.9%

Финансовые услуги

17.7%
3.8%

Здравоохранение

15.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.6%

Промышленность

5.8%
2.6%

Недвижимость

4.1%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.6%

Энергетика

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.0%
0.9%

Технологии

CHGX
29.7%
HCMT
12.9%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
HCMT
3.8%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
HCMT
2.8%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
HCMT
3.3%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
HCMT
3.6%

Промышленность

CHGX
5.8%
HCMT
2.6%

Недвижимость

CHGX
4.1%
HCMT
0.6%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
HCMT
0.6%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
HCMT
1.6%

Энергетика

CHGX
2.2%
HCMT
1.1%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
HCMT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHD
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с HCMPXHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL

Доходность на риск

CHGX vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXHCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.76

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.27

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.78

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

7.05

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.76

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CHGX и HCMT

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и HCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-36.26%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-15.27%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.31%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.23%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

6.01%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и HCMT

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 3.88%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.78%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

16.56%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

24.18%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

28.46%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

28.46%

-9.11%

Сравнение комиссий CHGX и HCMT

CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и HCMT

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности HCMT в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.55%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and HCMT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (5.78%) compared to CHGX (3.88%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs HCMT's -36.26%.

On 1-year performance, HCMT leads with 42.26% vs 34.23% for CHGX. On fees, CHGX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CHGX has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 42.26% return vs 34.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHGX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

CHGX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.38% for HCMT.

CHGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while HCMT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Change Finance and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 1.17% for HCMT.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и HCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор