PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с DISV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. CHGX is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, CHGX returned 21.36%/yr vs 25.07%/yr for DISV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 12.07%.

CHGX

1 день
0.28%
1 месяц
9.49%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.44%
1 год
34.23%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

DISV

1 день
1.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.07%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.13%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		23.15%12.13%15.16%23.65%-12.35%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		12.07%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between CHGX and DISV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.65

The correlation between CHGX and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHGX и DISV

Секторы
CHGX
DISV

Технологии

29.7%
4.1%

Финансовые услуги

17.7%
18.6%

Здравоохранение

15.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
15.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.4%

Промышленность

5.8%
18.1%

Недвижимость

4.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.3%
18.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.3%

Энергетика

2.2%
9.2%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Технологии

CHGX
29.7%
DISV
4.1%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
DISV
18.6%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
DISV
3.0%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
DISV
15.3%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
DISV
3.4%

Промышленность

CHGX
5.8%
DISV
18.1%

Недвижимость

CHGX
4.1%
DISV
3.2%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
DISV
18.3%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
DISV
4.3%

Энергетика

CHGX
2.2%
DISV
9.2%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
DISV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHD
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

CHGX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.44

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.35

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.78

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

10.50

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.95

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CHGX и DISV

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-26.77%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-12.69%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-14.15%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.40%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.90%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.35%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и DISV

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 3.88%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.19%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

11.72%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.45%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.36%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.36%

+1.99%

Сравнение комиссий CHGX и DISV

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и DISV

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DISV в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.55%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.36%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and DISV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (4.19%) compared to CHGX (3.88%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 25.07% vs 21.36% for CHGX. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CHGX has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 25.07% return vs 21.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

DISV has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.55% for CHGX.

CHGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Change Finance and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.42% for DISV.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор