PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHGX с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Grizzle Growth ETF (DARP).

CHGX и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CHGX и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHGX и DARP

2026 (YTD)202520242023
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		-0.47%12.13%15.16%8.95%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

CHGX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.00%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с FBTCCHGX с SPYXCHGX с BSJOCHGX с EQTCHGX с SCHDCHGX с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий CHGX и DARP

CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

CHGX vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.19

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.74

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.15

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

17.03

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.19

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.13

-0.55

Корреляция

Корреляция между CHGX и DARP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и DARP

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.68%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHGX и DARP

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

CHGXDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.27%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-15.92%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.02%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.84%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.88%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и DARP

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 5.52%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHGXDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.11%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

19.29%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

29.51%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

26.41%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

26.41%

-6.99%