Сравнение CHGX с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Inspire 100 ETF (BIBL).
CHGX и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHGX и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHGX и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | -0.47% | 12.13% | 15.16% | 23.65% | -21.77% | 22.72% | 24.10% | 33.07% | -5.79% | 3.31% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
CHGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHGX и BIBL
CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
CHGX vs. BIBL — Ранг доходности на риск
CHGX
BIBL
Сравнение CHGX c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGX | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.84 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.69 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CHGX и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGX и BIBL
Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.68% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок CHGX и BIBL
Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHGX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -36.12% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -13.93% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -30.85% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.96% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.17% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.95% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGX и BIBL
Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 5.52%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHGX | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.82% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 12.28% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 20.39% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.44% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 21.15% | -1.73% |