PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CHGX tracks the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHGX returned 10.12%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

CHGX

1 день
0.70%
1 месяц
1.69%
С начала года
21.02%
6 месяцев
19.47%
1 год
29.79%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		21.02%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-5.79%3.65%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between CHGX and BIBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between CHGX and BIBL shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHGX и BIBL

Секторы
CHGX
BIBL

Технологии

29.7%
31.9%

Финансовые услуги

17.7%
8.5%

Здравоохранение

15.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Промышленность

5.8%
27.2%

Недвижимость

4.1%
13.7%

Сырьевые материалы

3.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.4%

Энергетика

2.2%
6.0%

Коммунальные услуги

1.0%
3.3%

Технологии

CHGX
29.7%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
BIBL
8.5%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
BIBL
4.1%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
BIBL

-

Промышленность

CHGX
5.8%
BIBL
27.2%

Недвижимость

CHGX
4.1%
BIBL
13.7%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
BIBL
0.4%

Энергетика

CHGX
2.2%
BIBL
6.0%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с SUSACHGX с BSJOCHGX с SCHD
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

CHGX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHGXBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.62

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.45

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.85

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

20.62

-7.17

CHGX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHGX и BIBL

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-36.12%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.94%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-20.60%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-30.85%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-7.00%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.10%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и BIBL

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 6.03%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.97%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.79%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.56%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.79%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.12%

-1.75%

Сравнение комиссий CHGX и BIBL

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и BIBL

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.56%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and BIBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to CHGX (6.03%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.80% vs 10.12% for CHGX. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CHGX has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.80% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.56% for CHGX.

CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Change Finance and Inspire. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор