PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с CEMQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с CEMQ.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Over the past 10 years, CHFUSD=X returned 1.92%/yr vs 8.06%/yr for CEMQ.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и CEMQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHFUSD=X торгуется в USD, в то время как CEMQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у CEMQ.DE с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции CHFUSD=X уступали акциям CEMQ.DE по среднегодовой доходности: 1.92% против 8.06% соответственно.

CHFUSD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.87%
3 года*
4.22%
5 лет*
2.34%
10 лет*
1.92%

CEMQ.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-0.34%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.36%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и CEMQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.67%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		2.95%24.37%-2.21%18.11%-16.73%16.65%10.96%29.68%-11.67%25.95%

Correlation

The correlation between CHFUSD=X and CEMQ.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.30

The correlation between CHFUSD=X and CEMQ.DE shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD
Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XCEMQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.62

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.96

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.79

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

2.54

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. CEMQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CEMQ.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и CEMQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XCEMQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и CEMQ.DE

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки CEMQ.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и CEMQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHFUSD=XCEMQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-34.22%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-10.77%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-14.46%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-33.21%

+21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-34.22%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-3.46%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-7.11%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.37%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и CEMQ.DE

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.70%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XCEMQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.52%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

11.13%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

13.77%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

17.18%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

17.19%

-9.84%

Часто задаваемые вопросы

CHFUSD=X and CEMQ.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и CEMQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор