Сравнение CHDEX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHDEX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 3.41% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.41% соответственно.
CHDEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.61%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и VIHAX
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
CHDEX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
CHDEX
VIHAX
Сравнение CHDEX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDEX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.32 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.96 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.01 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 12.38 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDEX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.32 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CHDEX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и VIHAX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.77% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и VIHAX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHDEX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -38.80% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.66% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -23.92% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -38.80% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.64% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.09% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.59% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и VIHAX
Текущая волатильность для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHDEX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.16% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 9.08% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.29% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 13.69% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.92% | +0.19% |