Сравнение CHCLX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCLX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | -3.46% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции CHCLX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.76% соответственно.
CHCLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 11.76%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHCLX и IMIDX
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
CHCLX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
CHCLX
IMIDX
Сравнение CHCLX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCLX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.36 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.65 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 1.68 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCLX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CHCLX и IMIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и IMIDX
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 12.02% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и IMIDX
Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCLX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -35.15% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -12.10% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -34.88% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -35.15% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -9.61% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -7.26% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.67% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и IMIDX
AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCLX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.22% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 14.16% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 20.85% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 21.20% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.98% | +3.87% |