Сравнение CHCGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и ADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CHCGX Chesapeake Growth Fund	-8.39%	16.21%	10.98%	24.70%	-28.72%	15.48%	24.23%	27.99%	-1.74%	23.65%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	-2.00%	26.03%	28.31%	31.49%	-19.82%	29.69%	17.28%	36.75%	-3.58%	29.61%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CHCGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.65% против 16.68% соответственно.

CHCGX

1 день: 3.65%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -8.39%

6 месяцев: -5.88%

1 год: 12.95%

3 года*: 11.13%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 9.65%

ADX

1 день: 2.33%

1 месяц: -3.70%

С начала года: -2.00%

6 месяцев: 3.99%

1 год: 27.40%

3 года*: 24.77%

5 лет*: 15.18%

10 лет*: 16.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chesapeake Growth Fund

Название символа

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CHCGX:

CHCGX с SPY CHCGX с IOLZX CHCGX с ANFFX CHCGX с BPTRX CHCGX с FCGSX CHCGX с BBLIX CHCGX с GQEPX

Часто сравнивают с ADX:

ADX с SPY ADX с GAM ADX с SCHD ADX с VOO ADX с CET ADX с SPXX ADX с ARCC

Сравнение комиссий CHCGX и ADX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

CHCGX

Chesapeake Growth Fund

ADX

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

CHCGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHCGX	ADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.47	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	2.18	-0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.31	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	2.56	-1.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.86	11.81	-7.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHCGX	ADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.47	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.89	-0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.93	-0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.09	+0.27

Корреляция

Корреляция между CHCGX и ADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и ADX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности ADX в 8.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CHCGX Chesapeake Growth Fund	8.36%	7.65%	1.51%	0.00%	0.00%	5.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc.	8.26%	7.93%	12.38%	7.34%	7.36%	15.35%	6.54%	9.00%	15.85%	9.18%	7.79%	7.17%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и ADX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHCGX	ADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.09%	-71.60%	+11.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-11.12%	-2.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.28%	-25.07%	-8.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.28%	-37.17%	+3.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.28%	-4.36%	-5.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.50%	-23.22%	+8.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	2.41%	+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и ADX

Текущая волатильность для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) составляет 6.18%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHCGX	ADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.18%	6.64%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	10.77%	-0.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	18.76%	-0.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.27%	17.23%	+1.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.76%	17.96%	+0.80%

Сравнение CHCGX с ADX

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и ADX

Сравнение доходности по годам CHCGX и ADX

Доходность по периодам

CHCGX

ADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHCGX и ADX

Доходность на риск

CHCGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

CHCGX

ADX

Сравнение CHCGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHCGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и ADX

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и ADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и ADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)