Сравнение CHCGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CHCGX Chesapeake Growth Fund	-8.39%	16.21%	10.98%	24.70%	-28.72%	15.48%	24.23%	27.99%	-1.74%	0.35%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

CHCGX

1 день: 3.65%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -8.39%

6 месяцев: -5.88%

1 год: 12.95%

3 года*: 11.13%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 9.65%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chesapeake Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CHCGX:

CHCGX с SPY CHCGX с IOLZX CHCGX с ANFFX CHCGX с BPTRX CHCGX с FCGSX CHCGX с BBLIX CHCGX с MEIFX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с QQQ SWLGX с VUG SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий CHCGX и SWLGX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

CHCGX

Chesapeake Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CHCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHCGX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.83	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	1.35	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	1.17	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.86	4.02	-0.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHCGX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.83	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.58	-0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.70	-0.34

Корреляция

Корреляция между CHCGX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и SWLGX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
CHCGX Chesapeake Growth Fund	8.36%	7.65%	1.51%	0.00%	0.00%	5.42%	0.00%	0.00%	0.00%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и SWLGX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHCGX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.09%	-32.69%	-27.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.44%	-16.16%	+2.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.28%	-32.69%	-0.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.28%	-13.03%	+2.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.50%	-7.13%	-7.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	4.69%	-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и SWLGX

Текущая волатильность для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) составляет 6.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHCGX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.18%	6.73%	-0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	12.40%	-2.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.29%	22.57%	-4.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.27%	21.52%	-3.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.76%	22.81%	-4.05%

Сравнение CHCGX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и SWLGX

Сравнение доходности по годам CHCGX и SWLGX

Доходность по периодам

CHCGX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHCGX и SWLGX

Доходность на риск

CHCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

CHCGX

SWLGX

Сравнение CHCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHCGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)