Сравнение CHAU с BMNG
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CHAU is passively managed, while BMNG is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -78.43%.
CHAU
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 63.46%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -11.02%
- 10 лет*
- 3.91%
BMNG
- 1 день
- -22.44%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -78.43%
- 6 месяцев
- -87.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAU и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 9.18% | -0.70% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -78.43% | -81.37% |
Correlation
The correlation between CHAU and BMNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. BMNG — Ранг доходности на риск
CHAU
BMNG
Сравнение CHAU c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.52 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и BMNG
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -95.98% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.94% | -95.98% | +40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.90% | -81.57% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 193.00% | -159.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 193.00% | -145.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 193.00% | -145.83% |
Сравнение комиссий CHAU и BMNG
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и BMNG
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.86% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and BMNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
CHAU has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор