PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с STCE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. CHAT is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.65%/yr vs 53.77%/yr for STCE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 53.75%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 19.23%.

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.19%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
110.23%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и STCE

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%30.98%19.23%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%62.58%

Correlation

The correlation between CHAT and STCE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.60

The correlation between CHAT and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и STCE

Секторы
CHAT
STCE

Технологии

76.5%
27.3%

Коммуникационные услуги

16.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
67.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
STCE
27.3%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
STCE
4.9%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
STCE

-

Промышленность

CHAT
0.8%
STCE

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
STCE
67.8%

Сырьевые материалы

CHAT

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

STCE

-

Энергетика

CHAT

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

CHAT

-

STCE

-

Недвижимость

CHAT

-

STCE

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

CHAT vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.11

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.72

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.20

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

1.27

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

2.28

+18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.11

+2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.58

+1.15

Просадки

Сравнение просадок CHAT и STCE

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-54.11%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-54.11%

+37.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-54.11%

+22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-32.83%

+20.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-22.00%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

29.99%

-24.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и STCE

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 15.93% и 16.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

16.07%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

43.59%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

61.73%

-29.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

56.01%

-25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

56.01%

-25.59%

Сравнение комиссий CHAT и STCE

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и STCE

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности STCE в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and STCE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (16.07%) compared to CHAT (15.93%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 53.77% vs 48.65% for CHAT. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 53.77% return vs 48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.65% for STCE.

CHAT is categorized as Technology Equities, while STCE is Blockchain. They also come from different issuers: Roundhill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.30% for STCE.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор