PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с REMX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. CHAT is actively managed, while REMX is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.65%/yr vs 2.89%/yr for REMX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 53.75%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 19.85%.

CHAT

1 день
-9.56%
1 месяц
5.19%
С начала года
53.75%
6 месяцев
50.18%
1 год
110.23%
3 года*
48.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-16.72%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
132.67%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и REMX

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		53.75%49.85%30.98%19.23%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-27.79%

Correlation

The correlation between CHAT and REMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов CHAT и REMX

Секторы
CHAT
REMX

Технологии

76.5%

-

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
REMX

-

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
REMX

-

Промышленность

CHAT
0.8%
REMX

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
REMX

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

REMX
100.0%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

REMX

-

Энергетика

CHAT

-

REMX

-

Здравоохранение

CHAT

-

REMX

-

Недвижимость

CHAT

-

REMX

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

CHAT vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.69

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.01

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

5.62

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

15.91

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа REMX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.69

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

-0.10

+1.82

Просадки

Сравнение просадок CHAT и REMX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-90.20%

+58.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-23.35%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-62.11%

+30.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-59.43%

+47.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-66.86%

+61.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

8.24%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и REMX

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

14.45%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

36.02%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

48.89%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

40.40%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

37.02%

-6.60%

Сравнение комиссий CHAT и REMX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и REMX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности REMX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.85%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and REMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.93%) compared to REMX (14.45%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs REMX's -90.20%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.65% vs 2.89% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.65% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.47% for REMX.

CHAT is categorized as Technology Equities, while REMX is Materials. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.59% for REMX.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор