PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. CHAT is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 45.97%/yr vs 15.80%/yr for HDV. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%.

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

Сравнение доходности по годам CHAT и HDV

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%6.64%

Correlation

The correlation between CHAT and HDV is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CHAT and HDV has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CHAT и HDV

Секторы
CHAT
HDV

Технологии

78.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

15.2%
5.2%

Промышленность

3.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.3%

Финансовые услуги

0.0%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

19.8%

Здравоохранение

-

23.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

CHAT
78.9%
HDV
0.9%

Коммуникационные услуги

CHAT
15.2%
HDV
5.2%

Промышленность

CHAT
3.6%
HDV
2.8%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.3%
HDV
9.3%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
HDV
4.7%

Сырьевые материалы

CHAT

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

HDV
24.3%

Энергетика

CHAT

-

HDV
19.8%

Здравоохранение

CHAT

-

HDV
23.9%

Недвижимость

CHAT

-

HDV

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

CHAT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHAT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.26

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.41

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.71

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

12.85

-3.17

CHAT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и HDV

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-37.04%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.34%

-5.18%

-23.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-10.49%

-20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-1.72%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.06%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

1.90%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и HDV

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

4.12%

+12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

8.54%

+26.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

10.80%

+28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

12.94%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

15.78%

+16.80%

Сравнение комиссий CHAT и HDV

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и HDV

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HDV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and HDV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 15.80% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.89% for CHAT.

CHAT is categorized as Artificial Intelligence, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор