PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с HDV

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. CHAT is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 52.13%/yr vs 13.77%/yr for HDV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 73.58%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 12.41%.

CHAT

1 день
5.65%
1 месяц
15.33%
С начала года
73.58%
6 месяцев
75.54%
1 год
128.63%
3 года*
52.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.73%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.07%
1 год
19.37%
3 года*
13.77%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и HDV

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		73.58%49.85%30.98%21.04%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.41%11.90%14.16%6.64%

Correlation

The correlation between CHAT and HDV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.02

The correlation between CHAT and HDV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHAT и HDV

Секторы
CHAT
HDV

Технологии

77.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
5.7%

Промышленность

3.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.2%

Финансовые услуги

0.0%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Здравоохранение

-

22.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

CHAT
77.8%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.1%
HDV
5.7%

Промышленность

CHAT
3.5%
HDV
3.5%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.4%
HDV
9.2%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
HDV
4.7%

Сырьевые материалы

CHAT

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

HDV
24.5%

Энергетика

CHAT

-

HDV
20.2%

Здравоохранение

CHAT

-

HDV
22.6%

Недвижимость

CHAT

-

HDV

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

CHAT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.03

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.97

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

3.87

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

10.64

+11.35

CHAT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и HDV

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-37.04%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-5.18%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-10.49%

-20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.79%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.08%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

1.88%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и HDV

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.54%

3.38%

+14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

7.56%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.98%

9.86%

+24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

12.81%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

15.74%

+15.21%

Сравнение комиссий CHAT и HDV

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и HDV

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HDV в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.94%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and HDV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (17.54%) compared to HDV (3.38%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, CHAT leads with 52.13% vs 13.77% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 52.13% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

HDV has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.64% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.08% for HDV.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор