PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с FSENX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.02%/yr vs 18.51%/yr for FSENX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 57.97%, что значительно выше, чем у FSENX с доходностью 32.92%.

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSENX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.91%
С начала года
32.92%
6 месяцев
31.47%
1 год
43.49%
3 года*
18.51%
5 лет*
21.65%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и FSENX

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		32.92%10.56%4.26%11.52%

Correlation

The correlation between CHAT and FSENX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.11

The correlation between CHAT and FSENX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

CHAT vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.26

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.94

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

4.48

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

12.74

+6.29

CHAT vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа FSENX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и FSENX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-76.24%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-9.95%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-25.85%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-6.57%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-17.00%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.49%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и FSENX

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

6.56%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

15.63%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

19.77%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

27.31%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

30.93%

-0.28%

Сравнение комиссий CHAT и FSENX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и FSENX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FSENX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.61%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and FSENX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to FSENX (6.56%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs FSENX's -76.24%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор