PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

CHAT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%2.28%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий CHAT и CHPS

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHAT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.68

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.21

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

5.78

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

20.15

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.02

+0.30

Корреляция

Корреляция между CHAT и CHPS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и CHPS

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и CHPS

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-39.44%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-17.50%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-10.07%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.63%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

5.02%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и CHPS

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 13.18% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

13.34%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

26.34%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

37.76%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

32.82%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

32.82%

-3.49%