PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. CHAT is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, CHAT returned 144.01% vs 223.67% for CHPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%2.28%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between CHAT and CHPS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between CHAT and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и CHPS

Секторы
CHAT
CHPS

Технологии

76.5%
98.8%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%
0.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
CHPS

-

Промышленность

CHAT
0.8%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

CHAT

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

CHPS

-

Энергетика

CHAT

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

CHAT

-

CHPS

-

Недвижимость

CHAT

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

CHAT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
6.54

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
6.07

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.81

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

12.87

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.26

49.99

-23.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

6.54

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.81

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CHAT и CHPS

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-39.44%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-17.50%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-9.16%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.50%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и CHPS

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 11.70%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

14.18%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

28.19%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

34.43%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

33.78%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

33.78%

-3.88%

Сравнение комиссий CHAT и CHPS

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и CHPS

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and CHPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to CHAT (11.70%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 144.01% for CHAT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 144.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.32% for CHPS.

CHAT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 4.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор