Сравнение CHAT с BE
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while BE (Bloom Energy Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 50.33%/yr vs 155.85%/yr for BE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 58.75%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
CHAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 58.75%
- 6 месяцев
- 54.05%
- 1 год
- 117.08%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 58.75% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | 8.42% |
Correlation
The correlation between CHAT and BE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. BE — Ранг доходности на риск
CHAT
BE
Сравнение CHAT c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.62 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 23.42 | -16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 73.60 | -52.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 10.06 | -6.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.36 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и BE
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -92.54% | +61.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -45.94% | +29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -53.42% | +22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -17.64% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -52.00% | +46.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 14.59% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и BE
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 15.95%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 26.19% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 75.40% | -48.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 107.17% | -74.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 85.83% | -55.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 94.94% | -64.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и BE
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.80% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and BE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to CHAT (15.95%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 3.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор