PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с BAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 144.01% vs 97.95% for BAI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 55.29%.

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и BAI

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%4.17%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between CHAT and BAI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between CHAT and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и BAI

Секторы
CHAT
BAI

Технологии

76.5%
83.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
2.6%

Промышленность

0.8%
6.7%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
BAI
83.2%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
BAI
6.8%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
BAI
2.6%

Промышленность

CHAT
0.8%
BAI
6.7%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
BAI

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

BAI

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

BAI

-

Энергетика

CHAT

-

BAI

-

Здравоохранение

CHAT

-

BAI
0.7%

Недвижимость

CHAT

-

BAI

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAIBAI с BGSAX

Доходность на риск

CHAT vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
3.04

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
3.41

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

6.07

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.26

16.57

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа BAI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

3.04

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.69

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CHAT и BAI

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-34.09%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-16.22%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.40%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.93%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.93%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и BAI

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеют волатильность 11.70% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

11.32%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

26.16%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

32.43%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

35.06%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

35.06%

-5.16%

Сравнение комиссий CHAT и BAI

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и BAI

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности BAI в 1.16%

ПозицияTTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and BAI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to BAI (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 97.95% for BAI. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BAI has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 97.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.16% for BAI.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.55% for BAI.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор