PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с ARTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Artificial Intelligence funds. CHAT is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 45.97%/yr vs 30.39%/yr for ARTY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHAT показывает доходность 51.14%, а ARTY немного ниже – 49.99%.

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

Сравнение доходности по годам CHAT и ARTY

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%16.87%

Correlation

The correlation between CHAT and ARTY is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.89

The correlation between CHAT and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и ARTY

Секторы
CHAT
ARTY

Технологии

78.9%
87.8%

Коммуникационные услуги

15.2%
3.0%

Промышленность

3.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

CHAT
78.9%
ARTY
87.8%

Коммуникационные услуги

CHAT
15.2%
ARTY
3.0%

Промышленность

CHAT
3.6%
ARTY
5.3%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.3%
ARTY

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
ARTY
0.7%

Сырьевые материалы

CHAT

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

ARTY

-

Энергетика

CHAT

-

ARTY

-

Здравоохранение

CHAT

-

ARTY
0.9%

Недвижимость

CHAT

-

ARTY
1.4%

Коммунальные услуги

CHAT

-

ARTY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с BAIARTY с SPYARTY с IETC

Доходность на риск

CHAT vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHAT c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.84

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.33

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.90

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

9.26

+0.42

CHAT vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и ARTY

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-54.50%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.34%

-24.00%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-32.44%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-10.51%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-19.67%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

7.51%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и ARTY

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

15.22%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

33.59%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

37.82%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

30.47%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

28.73%

+3.85%

Сравнение комиссий CHAT и ARTY

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и ARTY

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CHAT and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to ARTY (15.22%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs ARTY's -54.50%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 30.39% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.06% for ARTY.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.47% for ARTY.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор