Сравнение CGXU с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
CGXU и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGXU и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGXU и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 1.08% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | -14.34% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%.
CGXU
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGXU и VEU
CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
CGXU vs. VEU — Ранг доходности на риск
CGXU
VEU
Сравнение CGXU c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXU | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.32 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.57 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 9.83 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXU | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CGXU и VEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXU и VEU
Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.25% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок CGXU и VEU
Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGXU | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -61.52% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -11.43% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.36% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -13.23% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.99% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXU и VEU
Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGXU | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 7.65% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.61% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 17.25% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 15.83% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.13% | +2.55% |